Эссе: анализ статистики покупок TSMC с использованием модели X для прогнозирования момента разворота в коррекции полупроводникового сектора

Или это прямо сейчас (в течение двух недель), или ещё придётся ждать месяц-два. Средний вариант за последние пять лет не встречался ни разу.

Этот промежуток не был искусственно выделен. Если брать только статистику за последние три года — картина та же; если изменить окно наблюдения с 60 на 45 или 90 дней — промежуток всё равно сохраняется; у индекса Philadelphia Semiconductor сравнимо 8 циклов, распределение также по краям, а в середине — 0.

Еще одна цифра: сколько еще падает индекс после первой покупки.

В самых лёгких циклах дно достигалось после дополнительного падения менее чем на 3%.

В самом глубоком цикле, февраль 2025 года был вход, попал на тарифную войну в апреле — после первой покупки по QQQ индекс ещё просел на 21,7%.

Отмечу: ни один цикл не был исключён из выборки. Медвежий рынок 2022 года включён, тарифная война 2025-го — тоже. Для сетки, рассчитанной на покупки в коррекции, паника — это не аномалия для удаления; за пять лет модель полностью реализовала четыре лота только дважды — и оба раза это были периоды паники. Паника — это специфика этой модели.

Именно поэтому я выбрал TSMC в качестве ориентира. У него низкая волатильность, поэтому по тому, до какого лота он доходит в покупках, можно судить о степени давления на рынке: 1 лот — лёгкая коррекция; 4 лота — системная паника. За два полных сета до дна было 10 и 30 дней, за девять раз по 1–2 лота — медиана 8 дней. Чем глубже покупки, тем дальше дно — но четырёхлотовых примеров всего два, их можно считать лишь указателем направления.

Но это значит следующее: если следующие несколько лотов будут реализованы и на этот раз, это не значит, что дно ближе, а что коррекция будет глубже, чем кажется сейчас.

Теперь о дальнейших действиях моей модели:

Вернёмся к текущему циклу. 16 июля — первая сделка. По итогам 11 циклов есть два сценария: дно наступает в ближайшие дни, или придётся ждать ещё месяц-два. Промежуточного варианта в истории не встречалось.

Какой сценарий реализуется? Я не знаю, и модель не знает.

Этот сигнал говорит о том, что зона риска вошла в фазу наибольшей напряжённости, поэтому нет смысла гадать, будет ли это коррекция или просто кратковременный откат. Следующие три лота размещены: если рынок растёт — фиксация прибыли, если падает — новая точка входа. Вот что означает иметь заранее подготовленный план действий, как было сказано в начале.

На каком лоте сейчас цикл, в какой день будет достигнуто дно, в каком диапазоне это произойдёт — если TSMC будет продано, я оперативно сообщу об этом в разделе «Торговый архив» на своём независимом сайте.Я буду вести поэтапную запись.