Ціни страйків опціонів щільно розподілені, а ризики волатильності на валютному ринку суттєво підвищилися

⑴ Основні ціни виконання валютних опціонів, які закінчуються у п'ятницю під час нью-йоркської сесії, показують, що для EUR/USD у діапазоні 1.1325–1.1425 розміщено велику кількість опціонів, причому у зоні 1.1425–1.1430 обсяг виконання досягає приблизно 1,6 мільярда доларів, що робить її ключовим технічним вузлом для короткотермінового руху євро.⑵ Щодо GBP/USD, в області 1.3400–1.3405 зосереджено близько 550 мільйонів доларів опціонів, а на рівні 1.3450 обсяг виконання складає ще 250 мільйонів доларів. Враховуючи тиск на тижневому графіку фунта, ця зона може стати важливим опором для короткострокового відскоку.⑶ Опціони AUD/USD розподілені особливо щільно: на рівнях 0.7025 і 0.7080 обсяги виконання становлять відповідно 1,6 та 1,5 мільярда доларів, що вказує на велике напруження торгів у поточному діапазоні і те, що напрямок прориву буде визначатися як ризиковими настроями, так і динамікою сировинних товарів.⑷ USD/JPY у діапазоні 163.00–164.00 розміщено значні обсяги опціонів, загалом понад 3 мільярди доларів. Сьогодні зростання прибутковості американських облігацій підтримує долар, але ризик інтервенції обмежує потенціал для зростання, а хеджування опціонів може посилити волатильність курсу поблизу ціни виконання.⑸ Загалом високі ціни на нафту, зростання прибутковості американських облігацій та невизначеність політики Федеральної резервної системи разом підвищують волатильність на валютному ринку. Велика концентрація опціонів у ключових зонах означає загострення ринкової боротьби, і будь-який прорив може спричинити ланцюгову реакцію й посилити короткострокові коливання курсу.