Усиление волатильности делает арбитражные сделки уязвимыми, и в случае коррекции на фондовом рынке они могут столкнуться с обвалом.
智通财经2026/10/08 08:06Аналитик рынка Jeremy Boulton отметил, что с ростом волатильности рынка и увеличением колебаний валютных курсов валютный «кэрри-трейд» становится всё более уязвимым. Неблагоприятные изменения курсов могут свести на нет прибыль от благоприятных процентных ставок и даже привести к более крупным потерям. Ряд самых популярных валют для кэрри-трейда уже продемонстрировали существенное негативное движение: с тех пор как ожидания повышения ставки ФРС в сентябре стали очевидными, мексиканский песо упал в целом на 9%, южноафриканский ранд снизился более чем на 5%, а венгерский форинт упал более чем на 7%. Принятые Японией меры по поддержке иены позволили ей немного укрепиться; падение французского долгового рынка подорвало доверие к рынку, что повлекло за собой снижение евро и рост франка. Это еще больше усугубляет потери по кэрри-трейдам, зависящим от стабильной рыночной среды. Если рынки акций продолжат корректироваться, кэрри-трейд может оказаться под угрозой краха. В условиях фиксации прибыли инвесторами к концу года и на фоне неопределённости, связанной с выборами в США в ноябре, такие рисковые активы, как акции, могут оказаться под ещё большим давлением.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Цены на крипто
Далее
