МВФ предупреждает: искусственный интеллект преобразует финансовую систему, возникают новые вызовы — скорость, взаимосвязанность и сетевые риски для стабильности

BlockBeats News, 24 июля. Международный валютный фонд (IMF) выпустил предупреждение о том, что искусственный интеллект проникает в ядро финансовой системы, трансформируя механизмы проведения транзакций, кредитования, регулирования и функционирования финансовой инфраструктуры. Однако повсеместное одновременное применение AI-моделей может усилить волатильность рынка и привести к появлению новых системных рисков.

IMF отметил, что текущим финансовым регуляторам необходимо сосредоточиться на трех ключевых направлениях: усилении управления AI-операциями с транзакциями, кредитной деятельностью и SupTech; увеличении прозрачности рынка в отношении использования искусственного интеллекта, зависимости от моделей и степени риска; углублении международного сотрудничества для повышения устойчивости финансовой системы и защиты сетей.

IMF указал, что искусственный интеллект сокращает время принятия решений на финансовых рынках. Модели машинного обучения широко используются для торговых стратегий, генерации сигналов высокой частоты, корпоративного финансового анализа и оценки кредитных рисков. В нормальных рыночных условиях AI способствует увеличению ликвидности, снижению издержек и улучшению выявления рисков.

Однако в периоды рыночных стрессов искусственный интеллект может выступать в роли усилителя волатильности. Когда множество AI-моделей, руководствуясь схожими данными и сигналами, одновременно меняют свои позиции, это может спровоцировать «стадный эффект искусственного интеллекта», что усилит рыночные колебания и потенциально может увеличить риск будущих «мгновенных обвалов».

Кроме того, непрозрачность AI-моделей также усложняет задачи регулирования. По мнению IMF, даже крупные финансовые организации могут испытывать трудности с объяснением логики принятия решений стратегиями искусственного интеллекта в экстремальных рыночных условиях, что ослабляет возможности регуляторов по раннему выявлению рисков.

IMF также обратил внимание, что централизация инфраструктуры искусственного интеллекта становится новым источником риска. Многие финансовые организации зависят от ограниченного числа облачных провайдеров, поставщиков данных и разработчиков AI-моделей. В случае технических сбоев, сетевых атак или геополитических потрясений у ключевых поставщиков, это может одновременно повлиять на несколько финансовых учреждений.

В области регулирования AI помогает центральным банкам и финансовым организациям повышать эффективность рыночного мониторинга, выявления рисков и регуляторных процессов. Однако IMF подчеркивает, что AI должен усиливать регуляторную экспертизу, а не заменять человеческое принятие решений.