glassnode: Desfazendo posições defensivas de opções de Bitcoin, demanda por proteção com put está diminuindo

BlockBeats News, 24 de julho, a glassnode divulgou dados do mercado de opções de Bitcoin indicando que o índice put/call de Bitcoin caiu significativamente de cerca de 0,76 no final de junho para 0,52, sugerindo uma desalavancagem das posições defensivas, enquanto o preço do BTC permaneceu estável em torno de US$ 67.000.

A volatilidade implícita ATM (Nota BlockBeats: At-The-Money se refere a opções cujo preço de exercício está mais próximo do preço atual do ativo subjacente) permanece em um estado comprimido, com uma leitura de 34,3% para vencimento de 1 semana e 40,8% para 6 meses, mostrando uma estrutura a termo inclinada para cima, indicando que os riscos de eventos de curto prazo estão sendo subestimados pelo mercado.

O skew de 25-delta de curto prazo caiu acentuadamente para cerca de 4%, refletindo uma demanda reduzida por proteções contra quedas no curto prazo, mas o skew de médio a longo prazo ainda se mantém em um nível de prêmio defensivo de 11-12%.