Opcje z gęstymi barierami, walka byków i niedźwiedzi na rynku walutowym, pełne zestawienie kluczowych poziomów cenowych na dziś

⑴ Dziś o godzinie 22:00 czasu pekinskiego wygasa duża liczba opcji walutowych, co może wywołać wahania rynku w pobliżu cen wykonania. ⑵ Dla euro względem dolara amerykańskiego w przedziale 1.1590–1.1600 skupia się około 1,4 miliarda dolarów opcji, zaś w przedziale 1.1620–1.1630 wygasa kolejne 1,3 miliarda dolarów, tworząc obecnie najbardziej skoncentrowaną strefę oporów opcyjnych powyżej kursu euro. ⑶ Tuż poniżej kursu euro, na poziomie 1.1500, znajduje się 728 milionów dolarów opcji, a na 1.1525 kolejne 330 milionów — co może ograniczyć przestrzeń do krótkoterminowych spadków kursu. ⑷ Dla dolara względem jena na poziomie 155.75 wygasa 1,1 miliarda dolarów opcji, na 157.00 kolejne 500 milionów, a na 153.25 jeszcze 800 milionów dolarów. Te poziomy mogą stać się ważnymi punktami odniesienia dla dzisiejszych zmian kursu USD/JPY. ⑸ Dla dolara australijskiego względem dolara amerykańskiego na poziomie 0.7150 oraz 0.7220 wygasa odpowiednio 440 i 443 miliony dolarów opcji, natomiast dla dolara nowozelandzkiego względem dolara amerykańskiego w obszarze 0.5880–0.5885 znajduje się około 400 milionów dolarów opcji. Waluty surowcowe odczuwają pewną presję zakupowo-sprzedażową związaną z opcjami. ⑹ Dla funta względem dolara amerykańskiego na poziomie 1.3620 wygasa 408 milionów dolarów opcji, dla euro względem funta na 0.8560 i 0.8600 odpowiednio 310 i 254 miliony euro opcji. Skala opcji na krzyżowych parach funta jest relatywnie niewielka. ⑺ Dla dolara względem franka szwajcarskiego na poziomie 0.8050 wygasa 250 milionów dolarów opcji, a dla euro względem franka szwajcarskiego w obszarze 0.9380–0.9395 około 205 milionów euro opcji. Skala opcji związanych z frankiem jest niewielka i ich wpływ na kurs spot może być ograniczony. ⑻ Ogólnie rzecz biorąc, największa koncentracja opcji utrzymuje się dla euro względem dolara amerykańskiego oraz dolara względem jena. Obrona i przebicie tych poziomów wykonania będzie dominować dzisiejsze nastroje na rynku walutowym, a dealerzy będą prowadzić działania hedgingowe wokół tych cen, co może nasilić krótkoterminową zmienność.