Intervensi bersama Amerika-Jepang terhadap yen membuahkan hasil, posisi short yen oleh hedge fund turun lebih dari setengah.

Menurut informasi dari Zhihui Finance APP, setelah Amerika Serikat dan Jepang melaksanakan aksi intervensi bersama yang bersejarah, hedge fund semakin mengurangi posisi jual (short) terhadap yen, menandakan bahwa sentimen negatif pasar terhadap mata uang tersebut mulai mereda.

Data yang dirilis oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) pada Jumat lalu menunjukkan bahwa hingga minggu yang berakhir pada 11 Agustus, jumlah total kontrak short yen yang dipegang oleh leverage fund turun sebesar 6,5% menjadi 59.526. Secara keseluruhan, sejak otoritas kedua negara mengambil tindakan bersama untuk menopang yen di sekitar akhir Juli, hedge fund telah memangkas posisi short yen mereka lebih dari setengahnya.

Namun, yen tetap melemah sekitar 1% minggu ini, dengan penutupan sesi New York pada Jumat lalu di level 159,35, memangkas sebagian besar kenaikan yang dipicu oleh intervensi resmi. Hal ini membuat para pelaku pasar tetap sangat waspada terhadap kemungkinan otoritas Jepang kembali melakukan intervensi pasar dan perubahan kebijakan Bank of Japan ke arah hawkish.

“Karena sebelumnya pasar sudah melakukan short yen besar-besaran dan berada dalam posisi pasif, investor secara alami akan memangkas posisi mereka menghadapi risiko yang terus meningkat,” ujar Paresh Upadhyaya, analis strategi di Pioneer Investments.

Data CFTC memberikan gambaran singkat tentang sentimen pasar valuta asing dengan volume perdagangan harian mencapai 9,5 triliun dolar AS, mengungkap posisi yang dibentuk oleh hedge fund dan perusahaan manajemen aset melalui instrumen derivatif.

Untuk mata uang lainnya, hedge fund meningkatkan taruhan bullish pada pound sterling, mendorong posisi long terhadap pound ke level paling optimistis sejak Februari tahun ini; posisi short terhadap dolar Selandia Baru naik ke rekor tertinggi sejak adanya data CFTC pada 2006; sementara, sentimen bullish terhadap peso Meksiko mencapai level tertinggi sejak Juni 2024.

Secara keseluruhan, hedge fund, asset management company, dan pelaku spekulasi lainnya memangkas posisi bullish terhadap dolar AS menjadi sekitar 36,8 miliar dolar AS.

Berikut adalah rincian perubahan posisi mata uang utama:

Penyesuaian posisi bersih leverage fund sebagai berikut:

- Net short yen berkurang 4.107 kontrak menjadi 59.526 kontrak

- Net short euro bertambah 4.622 kontrak menjadi 77.671 kontrak

- Net long pound bertambah 3.683 kontrak menjadi 42.722 kontrak

- Net long dolar Australia bertambah 7.737 kontrak menjadi 45.727 kontrak

- Net short dolar Selandia Baru bertambah 3.246 kontrak menjadi 34.031 kontrak

- Net short dolar Kanada berkurang 9.822 kontrak menjadi 92.487 kontrak

- Net short franc Swiss bertambah 1.854 kontrak menjadi 14.061 kontrak

- Net long peso Meksiko bertambah 8.568 kontrak menjadi 76.408 kontrak

Penyesuaian posisi bersih asset management company sebagai berikut:

- Net short yen berkurang 18.530 kontrak menjadi 24.215 kontrak

- Net long euro bertambah 9.607 kontrak menjadi 254.320 kontrak

- Net short pound berkurang 7.307 kontrak menjadi 120.070 kontrak

- Net short dolar Australia bertambah 7.754 kontrak menjadi 43.097 kontrak

- Net short dolar Selandia Baru berkurang 4.730 kontrak menjadi 29.247 kontrak

- Net short dolar Kanada bertambah 2.227 kontrak menjadi 104.250 kontrak

- Net short franc Swiss berkurang 1.445 kontrak menjadi 38.322 kontrak

- Net long peso Meksiko bertambah 8.686 kontrak menjadi 34.186 kontrak