El diferencial entre SOFR y la tasa de fondos federales recibe una fuerte demanda tras una operación récord.

El 6 de julio (el día después de los datos de empleo no agrícola), el volumen de transacciones del spread entre SOFR y la tasa de fondos federales de julio se acercó a 60 mil contratos, con un flujo de capital claramente orientado hacia los compradores del spread y un precio de cierre de -1,25 puntos básicos. Hasta las 8:40 a.m. hora de Nueva York, la mayor transacción del día fue de 10 mil contratos. El 2 de julio se concretó una operación mayorista de 60 mil contratos, estableciendo un récord histórico para este spread. Debido al posible impacto de la emisión de letras del Tesoro a corto plazo en julio sobre el SOFR, el interés del mercado por las posiciones en spreads de julio y agosto está en aumento; las diferencias de opinión entre los grandes bancos están impulsando una mayor actividad en las operaciones.