Essay: Statistische Auswertung des Kaufs von TSMC mittels X-Modell, um den Wendepunkt der Korrektur im Halbleitersektor abzuschätzen

Entweder steht das Tief unmittelbar bevor (innerhalb von zwei Wochen), oder es dauert noch ein bis zwei Monate – die mittlere Option ist in fünf Jahren nie aufgetreten.

Diese Lücke wurde nicht durch Auswahl des Samples erzeugt. Selbst bei Statistik der letzten drei Jahre bleibt die Verteilung gleich; das Beobachtungsfenster auf 45 oder 90 Tage verändert nichts am Gap; bei den 8 Runden mit Philadelphia Semiconductor das gleiche – Zwei-Enden-Verteilung, keine Mitte.

Eine weitere Zahl: Nach Level-1-Einstieg fällt der Index noch wie viel?

Bei den flachsten Runden fiel der Markt nach Kauf weniger als drei Prozent bis zum Tief.

Bei der tiefsten Runde, Einstieg Februar 2025, gefolgt von Tarifkrieg im April: Nach Level-1-Einstieg fiel QQQ noch 21,7%.

Anmerkung: Ich habe keine einzige Runde aus dem Sample entfernt. Die Baisse von 2022 ist enthalten, der Tarifkrieg 2025 ebenfalls. Für ein Rücklauf-Kaufsystem ist Panik kein auszuschließender Ausreißer – in fünf Jahren hat das Modell nur zweimal vier Level komplett gekauft, genau in diesen beiden Fällen. Panik ist das Hauptfeld dieses Modells.

Das ist auch wieder der Grund, warum ich TSMC als Referenz gewählt habe. Die geringe Volatilität bestimmt, wie viele Levels gekauft werden, was wiederum den Marktstress der jeweiligen Runde abbildet: 1 Level = leichter Rücklauf, 4 Levels = systemische Panik. Bei den beiden Vier-Level-Runden lag das Tief 10 bzw. 30 Tage entfernt; bei den neun Kauf-Runden mit nur 1-2 Levels beträgt der Median 8 Tage. Je tiefer der Kauf, desto weiter das Tief – die Vier-Level-Samples sind nur zwei, können aber als Richtungsreferenz dienen.

Aber es bedeutet eines: Wenn noch weitere Levels dieser Runde gekauft werden, ist das Tief nicht näher, sondern die Korrektur tiefer als aktuell erkennbar.

Zu den nächsten Schritten meines Modells:

Zur laufenden Runde. 16. Juli, Level-1 gekauft. Nach der Verteilung der 11 Runden gibt es zwei Wege: Das Tief wird in den nächsten Tagen erreicht, oder es dauert noch ein bis zwei Monate. Die mittlere Option ist historisch nie aufgetreten.

Welche? Ich weiß es nicht, das Modell weiß es auch nicht.

Dieses Signal besagt, dass das Risiko bereits auf dem Höhepunkt ist, man muss also nicht raten ob es eine Korrektur oder nur ein Rücklauf ist. Die nächsten drei Levels sind aktiviert – bei Anstieg gibt es Verkaufspunkte, bei Rückgang Kaufpunkte. Das ist, wie anfangs gesagt, jede Handelsaktivität mit vorbereitetem Plan.

Wie viele Levels diese Runde erreicht werden, wann der Index das Tief sieht, in welchem Bereich das Ganze landet – falls TSMC verkauft wird, werde ich das live im Bereich "Handelsarchiv" meiner eigenen Website dokumentierenund jeden Level protokollieren.