贝莱德称9万亿美元现金加速回流风险资产,本周多重事件或放大市场 波动
BlockBeats 消息,6 月 16 日,贝莱德全球固定收益首席投资官 Rick Rieder 表示,在美国与伊朗达成和平安排后,约 8 万亿至 9 万亿美元停留在货币市场基金中的资金正加速回流风险资产,并称这一过程可能具有「爆炸性」效应。
受资金回流推动,美股和美债周一同步上涨,油价则因霍尔木兹海峡重启预期而回落。Rieder 认为,当前流动性正从低风险工具向更广泛资产扩散,并预计新任美联储主席 Kevin Warsh 可能更加关注资产负债表和货币供给管理,而非单纯依赖短期利率工具。
与此同时,衍生品市场将迎来密集事件窗口。由于 6 月 19 日六月节休市,本周「三巫日」提前至周四,叠加标普 500 季度再平衡,美股波动风险上升。
此外,SpaceX 相关期权预计将于周二开始交易。市场人士认为,在散户资金推动下,相关合约可能迅速升温,甚至出现由看涨期权集中买入引发的「伽马挤压」。
SpotGamma 创始人 Brent Kochuba 警告称,在美股自 4 月以来持续上涨背景下,做市商对冲压力不断积累,若沃什在首次新闻发布会上释放超预期信号,市场几乎没有缓冲空间吸收冲击。
标普 500 指数季度调整也将于周四收盘后生效,其中 Marvell Technology(MRVL)和 Flex(FLEX)将被纳入指数,Pool(POOL)和 Campbell‘s(CPB)将被剔除。
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