Tổng quan về quy mô đáo hạn hợp đồng quyền chọn tiền tệ G10, USD/JPY phân bố tập trung quanh ngưỡng 160

⑴ Vào lúc 10h sáng theo giờ New York thứ Tư sẽ diễn ra một đợt đáo hạn quyền chọn quy mô lớn đối với các cặp tiền G10, trong đó USD/JPY tích lũy hợp đồng đáo hạn khổng lồ quanh mốc tâm lý 160, với tổng giá trị đạt 1.8 tỷ USD trong vùng 160.00 đến 160.10, ngoài ra còn có tổng cộng 3.4 tỷ USD đáo hạn tại các mức 159.25 và 159.60. ⑵ Đối với EUR/USD, các mức giá 1.1600 và 1.1650 đến 1.1655 lần lượt có quyền chọn đáo hạn trị giá 1.4 tỷ USD và 1.6 tỷ USD, tạo thành ranh giới kỹ thuật quan trọng cho biến động ngắn hạn của đồng euro. ⑶ AUD/USD có lần đáo hạn lần lượt 900 triệu AUD ở mốc 0.7120 và 747 triệu AUD ở mốc 0.7150; EUR/JPY có quyền chọn 1.1 tỷ euro đáo hạn tại mức 183.80, đây đều là những mức giá có quy mô tập trung lớn trong các cặp tiền tệ tương ứng. ⑷ Đáo hạn quyền chọn quy mô lớn có thể góp phần ổn định tỷ giá giao ngay dao động quanh mức giá thực hiện; hành động điều chỉnh vị thế phòng ngừa rủi ro của các nhà tạo lập thị trường trước khi đáo hạn cũng có thể khuếch đại hoặc kiềm chế biến động tỷ giá ngắn hạn. Thị trường đồng thời chú ý liệu phần bù biến động hàm ý đã phản ánh đầy đủ rủi ro địa chính trị và sự không chắc chắn vĩ mô hiện tại hay chưa.