UBS: Độ mong manh của thị trường đang tiến gần mức tối đa, mùa công bố báo cáo có thể khiến chỉ số VIX tăng vọt trong ngắn hạn

Gronghui ngày 13 tháng 7｜Theo chỉ số đo lường mức độ dễ tổn thương của thị trường Turbu-lens do đội ngũ chiến lược phái sinh của UBS biên soạn, hiện tại chỉ số đang ở mức 0,9 (thang đo dao động từ âm 1 đến dương 1), đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 9 năm 2025. Theo kinh nghiệm lịch sử, khi chỉ số này có mức đọc tương tự, thường báo hiệu chỉ số hoảng sợ VIX sẽ tăng mạnh trong giai đoạn tiếp theo. Đội ngũ do chiến lược gia Maxwell Grinacoff dẫn đầu cảnh báo rằng, hiện tại chỉ số này phản ánh thị trường đang ở trạng thái cực kỳ dễ tổn thương, và mùa báo cáo tài chính lại vừa mới bắt đầu. Nhóm còn cho biết thêm, nếu các chiến lược giao dịch có tính hệ thống gia tăng đòn bẩy trên diện rộng, mức đọc của chỉ số này thậm chí có thể đạt ngưỡng tối đa là 1.