Аналітик: сьогодні закінчується термін дії опціонів на номінальну суму 2,12 мільярда доларів, ринкові індикатори демонструють типові риси ведмежого ринку

За повідомленням BlockBeats, 3 квітня, згідно з даними Greeks.live, сьогодні відбудеться експірація 28 тисяч контрактів опціонів BTC, співвідношення Put/Call становить 0,54, максимальний біль — 68 000 доларів США, номінальна вартість — 1,8 мільярда доларів США.

Крім того, сьогодні відбудеться експірація 156 тисяч контрактів опціонів ETH, співвідношення Put/Call становить 0,73, максимальний біль — 2 075 доларів США, номінальна вартість — 320 мільйонів доларів США.

Аналітик Greeks.live Адам зазначив, що сьогодні перша тижнева експірація після квартальної, частка біткоїн-опціонів на ринку знову виросла і вже явно перевищила 80%. Щодо строків, найбільші позиції зараз сконцентровані на кінець квітня та кінець червня, кожна з яких займає близько 23%. Щодо Ethereum, концентрація ще вища: найбільшу частку займають червневі опціони, близько 30%. Це також свідчить про вищу активність торгівлі біткоїн-опціонами.

Ринок досить слабкий — невеликі відскоки швидко знижуються до 66 тисяч доларів, торговельна активність криптовалют все ще залишається низькою, і з'являються типові ознаки ведмежого ринку, такі як численні дефолти проектів DeFi.

Судячи з основних даних по опціонах, implied volatility (IV) біткоїна на основних строках впала нижче 51%, IV Ethereum також знизилася до нижче 70%, realized volatility (RV) продовжує падати, volatility risk premium (VRP) протягом тижня зросла, але наразі знову впала майже до нуля. Skew трохи зменшився, але зміна несуттєва.

У першому кварталі цього року біткоїн проявив себе досить слабо як за ціною, так і за інтересом, а й на першому тижні другого кварталу ситуація залишається незадовільною. Для відновлення впевненості потрібно більше часу і коштів, зараз усі показники вказують на риси ведмежого ринку.