Ослабление перебоев в поставках, стремительное наращивание позиций медведей на нефтяном рынке: ставки на пут-опционы Brent достигли рекордного уровня

Согласно данным Jinse Finance, трейдеры нефти активизировали покупку опционов, делая ставку на снижение цены Brent. После стремительного роста цен на нефть за последние несколько сессий инвесторы скорректировали свои позиции, и число медвежьих ставок достигло рекордных уровней.

Согласно предварительным данным ICE Europe Futures, во вторник объем торгов пут-опционами Brent составил примерно 764 тысячи контрактов, что является историческим максимумом. Большинство этих сделок были сосредоточены на узких медвежьих спрэд-стратегиях, которые иногда используются для хеджирования внебиржевых бинарных опционов; в настоящее время Саудовская Аравия пытается возобновить перекачку по ключевому трубопроводу, одновременно есть признаки прогресса дипломатических усилий по открытию Ормузского пролива.

В этот день было заключено более 110 тысяч опционных спрэдов пут с датой декабрь и ценами исполнения 70/69 долларов, 40 тысяч с датой ноябрь и страйками 93/92 доллара, и 38,5 тысячи с датой февраль и страйками 70/69 долларов, что в сумме составило более половины от общего дневного объема контрактов.

Во вторник ноябрьские фьючерсы Brent снизились на 1,1%, до 99,25 доллара за баррель при расчетах, хотя на прошлой неделе цена почти достигала 110 долларов.

Последнее развитие изменило направление сразу нескольких ключевых бычьих индикаторов рынка. Опционная наклонность в пользу повышения для мирового эталонного сорта нефти стала самой пессимистичной с июня, что отражает снижение стоимости хеджирования риска роста цен. Индекс относительной силы (RSI) за 9 дней для Brent также вышел из зоны перекупленности, где он находился большую часть прошлой недели.