Миллениум Менеджмент во втором квартале: предпочитает опционы, открывает позиции в SpaceX, Intel и AMD, увеличивает доли в Nvidia и Microsoft

По данным приложения Zhihu Finance APP, Millennium Management опубликовала отчет о портфеле (13F) по состоянию на второй квартал, завершившийся 30 июня 2026 года. Общая рыночная стоимость портфеля акций США Millennium Management во втором квартале достигла 276 миллиардов долларов, тогда как в прошлом квартале этот показатель составлял 240 миллиардов долларов. В портфеле Millennium Management появилось 1031 новых акций, увеличилось количество позиций по 2047 бумагам, сокращено по 2372 бумагам, полностью ликвидировано по 857 позициям. Доля десяти крупнейших позиций составляет 18,44% от общей рыночной стоимости портфеля.

Среди пяти крупнейших позиций первое место занимает iShares S&P 500 ETF (IVV.US) с объемом около 14,504 млн акций и рыночной стоимостью примерно 10,86 млрд долларов, что составляет 3,56% от портфеля; по сравнению с прошлым кварталом количество акций увеличилось на 11,69%.

На втором месте — опционы пут на iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT), количество — около 33,283 млн акций, стоимость — около 10 млрд долларов, доля в портфеле — 3,27%, количество контрактов уменьшилось на 17,14% по сравнению с прошлым кварталом.

Третье место — опционы пут на NVIDIA (NVDA.US.PUT): около 25,464 млн акций, рыночная стоимость около 5,1 млрд долларов, доля в портфеле — 1,67%, число контрактов увеличилось на 7,82% относительно предыдущего квартала.

На четвертом месте — опционы колл на iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, CALL): около 14,519 млн акций, стоимость около 4,36 млрд долларов, доля в портфеле — 1,43%, количество выросло на 21,09%.

Пятое место — опционы пут на NASDAQ 100 ETF (QQQ.US, PUT): около 5,422 млн акций, стоимость около 3,99 млрд долларов, доля в портфеле — 1,31%, количество уменьшилось на 10,37%.

С шестого по десятое места в портфеле занимают: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), опционы колл на SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), опционы пут на Micron Technology (MU.US, PUT), опционы пут на SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, PUT), опционы колл на NASDAQ 100 ETF (QQQ.US, CALL).

Стоит отметить, что во втором квартале Millennium Management впервые приобрела позиции в SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) и AMD (AMD.US). При этом SpaceX стала одиннадцатой по объему позицией фонда — ее стоимость составляет около 2,98 млрд долларов, доля в портфеле — 0,98%. Фонд также увеличил позиции по NVIDIA (NVDA.US) и Microsoft (MSFT.US), а понизил по Apple (AAPL.US).

По изменениям доли портфеля, пять крупнейших покупок: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, опционы пут на Micron Technology, опционы колл на SPDR S&P 500 ETF, опционы пут на SPDR S&P 500 ETF.

Пять крупнейших продаж: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), опционы пут на CRH (CRH.US, PUT), опционы колл на CRH (CRH.US, CALL), опционы пут на iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) и Apple.