Разногласия между крупными банками с Уолл-стрит вызвали ажиотаж в торговле фьючерсами на ставки финансирования в США

В частности, количество открытых позиций (то есть общее число контрактов, удерживаемых трейдерами) и объем торгов июльскими фьючерсными контрактами, привязанными к обеспеченной ставке овернайт финансирования (SOFR) и эффективной ставке федеральных фондов (запущенными CME), резко выросли. Спред между двумя этими контрактами (известный как «базис») в понедельник достиг рекордного объема торгов в 112 590 контрактов, при этом также увеличилось количество открытых позиций. Потоки капитала включали продажу 60 000 контрактов, а в среду были зафиксированы заметные покупки. Поскольку большинство сделок анонимны, это затрудняет для внешних наблюдателей определение конкретных участвующих институтов и настоящих выгодоприобретателей этих ставок.