Goldman Sachs ocenia możliwości stóp procentowych G10: W obliczu zakłóceń związanych z inflacją i AI, strategia dotycząca duration otwiera potencjalne okno do alokacji

Według informacji od Jinse Finance, aplikacja Zhihui Finance APP przekazała, że 16 października Goldman Sachs opublikował research G10 dotyczący stóp procentowych, wskazując, że choć dane dotyczące inflacji nadal wspierają oczekiwania podwyżek stóp przez główne gospodarki, korekta w sektorze AI i zmienność rynku kredytowego stworzyły okno do strategii związanych z duration. Raport zauważa, że amerykańskie obligacje skarbowe wykazują słabsze efekty zabezpieczające względem szerokiego rynku akcji, ale oferują dobrą wartość dywersyfikacyjną w stosunku do aktywów powiązanych z AI. Obecnie fundusze obligacyjne są generalnie niedoważone pod względem duration, a historycznie w takim środowisku pozycjonowania istnieje możliwość późniejszego spadku rentowności obligacji.