UBS: Kruchość rynku zbliża się do maksimum, sezon wyników spółek może spowodować chwilowy gwałtowny wzrost indeksu VIX

Według informacji z 13 lipca od Gelonghui, zespół ds. strategii instrumentów pochodnych UBS opracował wskaźnik podatności rynku Turbu-lens, którego obecny odczyt wynosi 0,9 (zakres od -1 do +1), osiągając najwyższy poziom od połowy września 2025 roku. Z doświadczenia historycznego wynika, że podobne wskazania tego wskaźnika często sygnalizują zbliżający się gwałtowny wzrost indeksu strachu VIX. Zespół prowadzony przez stratega Maxwella Grinacoffa ostrzega, że wskaźnik ten obecnie wskazuje na wyjątkowo wrażliwy stan rynku, a sezon wyników finansowych właśnie się rozpoczyna. Zespół wskazuje dalej, że jeśli systematyczne strategie handlowe w pełni zwiększą ekspozycję na dźwignię, odczyt wskaźnika może rzeczywiście osiągnąć maksymalny poziom 1.