SOFR-フェデラルファンド金利スプレッドは記録的な取引後に大規模な買いが入る

7月6日（非農業雇用統計の翌日）、7月のSOFRとフェデラルファンド金利スプレッドの取引量は約6万枚に達し、資金の流れは明らかにスプレッドの買い手側に傾いており、約定価格は-1.25ベーシスポイントとなった。ニューヨーク時間午前8時40分時点で、その日の最大取引は1万枚であった。7月2日に成立した6万枚のブロックトレードは、このスプレッドにおける過去最大記録を更新した。7月の短期国債発行量がSOFRに与える影響を背景に、市場では7月と8月のスプレッドポジションに対する関心が一段と高まっており、大手銀行間の見解の相違が取引の活性化を後押ししている。