La volatilità implicita delle opzioni su bitcoin è scesa ai minimi storici: in tre occasioni quest’anno ciò ha sempre anticipato «forti oscillazioni» del prezzo.
BlockBeats riferisce che il 20 luglio l'analista cripto Murphy ha sottolineato che la volatilità implicita (IV) delle opzioni su Bitcoin è attualmente molto bassa: IV a 1 settimana al 33% e a 1 mese al 34%, entrambe inferiori alla fascia storica del 40%, indicando che il mercato potrebbe subire "forti oscillazioni".
Secondo Murphy, negli ultimi 12 mesi si sono verificate due situazioni simili: 15 giorni dopo che l’IV era scesa sotto il 40% all’inizio di gennaio, il prezzo di BTC è passato da 97 mila dollari a 62 mila dollari; 14 giorni dopo che l’IV era sotto il 40% alla fine di aprile, BTC è passato da 82 mila dollari a 60 mila dollari; dopo il 15 giugno, BTC è sceso da 66 mila dollari a 58 mila dollari.
Murphy ha spiegato che il basso IV deriva dalla convergenza del consenso di mercato, dall'accumulazione dei fondi di arbitraggio sulla volatilità e dal meccanismo di mercato short gamma, amplificando insieme l'impatto di eventi imprevisti. Murphy consiglia ai trader di contratti di prepararsi adeguatamente.
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