La forte volatilité de SK hynix accroît les risques des ETF à effet de levier ; le gouvernement sud-coréen déclare qu'il étudiera des mesures d'amélioration.

```htmlGolden Ten Data, le 7 juillet｜Alors que la volatilité du cours de SK Hynix s’intensifie, l’écart de rendement entre les ETF à effet de levier sur une action unique qui suivent le double des variations du cours de SK Hynix s’est élargi à plus de 5 points de pourcentage. Le marché indique que les différences de structure des produits et de capacité de gestion des fonds se reflètent directement sur le rendement, ce qui exige une vigilance accrue de la part des investisseurs. Parallèlement, le Vice-premier ministre sud-coréen et ministre de la Planification et des Finances, Koo Yoon-cheol, a déclaré que des mesures pour améliorer les produits à effet de levier sur une seule action étaient en cours de discussion. Cependant, certains estiment que, outre la structure des produits, la capacité de gestion des fonds reste un facteur crucial. Récemment, alors que la bourse concernée et le cours de SK Hynix ont montré des fluctuations allant jusqu’à 10 % en une seule journée, les sociétés de gestion de fonds subissent une pression accrue pour gérer en temps réel l’écart de valeur nette et ajuster leurs portefeuilles. Après le krach du marché ce jour-là, les 14 ETF à effet de levier sur une action unique liés à la bourse et à SK Hynix sont tous tombés temporairement sous le prix d’émission de 20 000 wons. Le Vice-premier ministre Koo Yoon-cheol a déclaré lors d’une réunion plénière de la commission du Plan et des Finances : « Je comprends parfaitement l’inquiétude actuelle concernant la forte volatilité que les ETF à effet de levier apportent au marché actions. » Il a expliqué : « Lors de l’introduction de la politique, nous avons envisagé à la fois le marché des changes et le marché des capitaux, mais il existe désormais certains problèmes. Nous cherchons actuellement à améliorer le système et à minimiser ces problèmes et leurs impacts négatifs. »```