Análisis: El VIX y el Brent muestran una divergencia en sus tendencias, una tercera oleada de volatilidad podría estar por llegar.
Según BlockBeats, el 30 de abril, Daniel Yan, cofundador de Kryptanium Capital, publicó en redes sociales que en abril hubo una gran divergencia entre el VIX y los futuros de crudo Brent, lo cual se debe a la resiliencia del índice S&P 500. Esto representa un riesgo de cola gruesa: los shocks de volatilidad sacudieron el mercado macro global a finales de enero y febrero. No sería sorprendente ver un tercer impacto en poco tiempo.
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